Công trình vĩ đại này cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn cũng như truyền thuyết xoay quanh nó. Cũng chính nhờ những điều này đã khiến cho Vạn Lý Trường Thành có sức hấp dẫn hơn tới du khách gần xa.
Nàng Mạnh Khương tìm chồng
Đây có thể được xem là truyền thuyết nổi tiếng nhất liên quan tới Vạn Lý Trường Thành và là cảm hứng cho nhiều bộ phim, tiểu thuyết sau này. Câu chuyện kể về đôi vợ chồng là Mạnh Khương và Vạn Hỷ Lương phải chia xa vì Hỷ Lương bị triều đình bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành. Tới mùa đông, Mạnh Khương đan áo và lặn lội đến trường thành để tìm chồng. Thế nhưng khi đến nơi, mới biết tin là chồng của mình đã chết và vùi thân dưới trường thành, không thể tìm thấy. Quá đau buồn, Mạnh Khương khóc liền 3 ngày 3 đêm. Tiếng khóc ai oán của nàng bi thảm tới mức tường thành cuối cùng cũng nứt ra và lộ xác của Hỷ Lương.
Sau khi an táng cho chồng, Mạnh Khương nhảy xuống biển tự vẫn. Cho tới nay, vẫn còn miếu thờ Mạnh Khương ở Trung Quốc. Đây là câu chuyện mà đa số khách tham quan nào cũng sẽ được kể khi đến thăm Vạn Lý Trường Thành.
Gia Dục quan
Gia Dục quan là một cửa ải ở cực tây của Vạn Lý Trường Thành. Khi xây dựng tòa thành này, kiến trúc sư Yi Kaizhan vào thời nhà Minh đã tính toán rằng sẽ cần 99.999 viên gạch. Viên quan cai quản không tin điều này và tuyên bố nếu dư dù chỉ 1 viên, ông và công nhân của mình sẽ bị trừng phạt. Sau khi xây xong, có một viên gạch còn xót lại và viên quan cai quản định trừng phạt tất cả. Tuy nhiên, Yi Kaizhan nói rằng viên gạch này là do thần tiên đặt, chỉ cần di chuyển là thành sẽ sụp đổ. Cho tới nay, vì lo sợ lời của Yi Kaizhan, viên gạch vẫn còn được giữ nguyên vị trí ở Gia Dục quan.
Đài Ly Sơn
Vào thời Tây Chu, nhà vua vô cùng sủng ái một mỹ nhân tên là Bao Tự, tuy nhiên nàng không bao giờ nở nụ cười. Quanh đất nhà Chu vốn xây nhiều tháp dầu gọi là đài Ly Sơn để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Để làm nàng cười, một vị quan hiến kế đốt lửa cho chư hầu đến. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn.

Sau đó, khi quân địch xâm lược thật sự, vua đốt tháp để cầu cứu nhưng các nước chư hầu không ai tới vì họ đã bị đánh lừa khiến nhà Chu sụp đổ.
Cửa ải Hỷ Phùng
Theo luật lệ thời đó, lính canh Vạn Lý Trường Thành phải làm nhiệm vụ gần như quanh năm và hiếm khi được về nhà. Câu chuyện kể về một người lính trẻ đã tới đoạn trường thành phía Bắc để canh gác nhiều năm mà vẫn không được nghỉ phép về nhà. Vì nhớ mong nhớ con trai cũng như do sức khỏe đã ngày một yếu, người cha già đã quyết định khăn gói lên đường đến Vạn Lý Trường Thành để tìm con.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng hai cha con cũng đã được gặp nhau tại pháo đài mà người con đứng gác. Hai người ôm nhau, vừa khóc vừa cười, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Và điều bất ngờ là cả hai cha con đã chết ngay tại nơi hai người trùng phùng. Chính vì thế mà pháo đài đó được đặt tên là Hỷ Phùng (Cuộc đoàn tụ hạnh phúc). Đây là câu chuyện cho thấy tình cảm thiết tha cũng như sự đau khổ, dằn vặt của những gia đình phải xa nhau để bảo vệ đất nước.